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Sobre o Banco Agiplan

Gestão de Riscos

  1. Gestão de Risco do Mercado

    A Agiplan tem estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado conforme determina a Resolução 3.464/07, do Conselho Monetário Nacional.

    A Resolução 3.464, de 02 de julho de 2007, do Conselho Monetário Nacional define como Risco de Mercado a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira. A definição inclui os riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias (commodities).

    As diretrizes para Gerenciamento do Risco de Mercado estão descritas na Política de Gestão do Risco de Mercado, devidamente formalizada e divulgada a todos os colaboradores da Instituição. Essa política é revisada anualmente pelo Departamento Financeiro, Compliance e por todos os membros da Diretoria.

    As políticas e estratégias para o Gerenciamento do Risco de Mercado estabelecem limites operacionais e procedimentos destinados a manter a exposição ao Risco de Mercado em níveis considerados aceitáveis pela Instituição.

    A Agiplan adota como metodologia para mensurar os Riscos de Mercado os seguintes instrumentos:

    • Análise periódica do descasamento atual entre operações ativas e passivas com indexadores de taxas diferentes;
    • Indicador Risco de Mercado: indicador divulgado em painel específico utilizado para monitoramento do Risco de Mercado. Demonstra o percentual de descasamento entre a Carteira Ativa e Passiva que possuam indexadores diferentes (taxas pré ou pós fixadas);
    • Testes de estresse: Esta metodologia visa testar cenários de estresse e determinar a sensibilidade do capital da Instituição aos impactos de movimentos extremos de mercado e mensurar o impacto em termos de resultado econômico-financeiro;
    • Plano de Contingência do Risco de Mercado: buscando gerenciar de forma prospectiva o Risco de Mercado da Instituição, foi estabelecido o Plano de Contingência que define responsabilidades e procedimentos a serem adotados em caso de crise, para que quando o limite máximo for atingido, sejam adotadas algumas ações para reduzir o descasamento e retornar aos níveis desejáveis com relação ao Risco de Mercado.
  2. Gestão do Risco de Liquidez

    A Agiplan tem uma estrutura de gerenciamento de Risco de Liquidez compatível com sua estratégia de crescimento e com a complexidade de suas operações, que objetiva a identificação, a avaliação, o monitoramento e controle dos riscos que podem impactar sua
    liquidez e comprometer o equilíbrio econômico­financeiro da instituição, em conformidade com as disposições da Resolução CMN no 4.090/2012. 


    O processo de Gerenciamento de Risco de Liquidez está alinhado às melhores práticas de mercado e abrange todas as áreas envolvidas com a identificação e avaliação dos riscos relevantes às operações da instituição. 


    O gerenciamento do Risco de Liquidez contempla o modelo a ser utilizado para o cálculo dos testes de estresse e geração de relatórios, assim como o Plano de Contingência de Liquidez e as medidas necessárias para a manutenção da capacidade de honrar as obrigações esperadas e inesperadas sem prejudicar a continuidade de suas operações. 
    A estrutura de Gerenciamento do Risco de Liquidez foi aprovada pelo Comitê Líquidez, Mercado e Capital, e o acompanhamento dos indicadores é realizado mensalmente. 


    O Plano de Contingências define as responsabilidades e alçadas de autoridade com poder de decisão, de maneira que todos os colaboradores compreendam suas funções em situações de dificuldades ou crises, quando geralmente não há tempo para elaborar a melhor decisão, bem como determinar as ações a serem tomadas e os procedimentos de mobilização de recursos para solucionar cada uma das situações de emergência identificadas. 

  3. Gestão do Risco de Crédito

    Em função da Resolução CMN no 3.721/2009, que dispõe sobre a implementação de Estrutura de Gerenciamento de Crédito, a Agiplan divulga a estrutura do Gerenciamento do Risco de Crédito. 

    O Gerenciamento do Risco de Crédito visa garantir a conformidade às leis, regulamentos e normas vigentes, bem como adotar as melhores práticas de gestão de Risco de Crédito. 

    A estrutura de Gerenciamento de Risco de Crédito é compatível com a natureza das operações, complexidade dos produtos e serviços e nível de exposição ao Risco de Crédito e é composta pelas etapas de: decisão, formalização, monitoramento e cobrança, que possibilitam o acompanhamento contínuo da qualidade da carteira de crédito. 

    A gestão do Risco de Crédito é realizada conforme a Política de Crédito e Normas de Crédito específicas dos produtos de nosso negócio, com a definição de alçadas de aprovação, de acordo com o risco, participação do Comitê de Crédito, regras de aprovação, entre outros. 
    Foi instituído o Comitê de Crédito que tem a responsabilidade de definir e gerir as definições da Política de Crédito e deliberar sobre a concessão ou não de crédito para os clientes da instituição. 

    Diariamente, a diretoria recebe informações que permitem analisar a situação. Além da Controladoria, a Diretoria de Crédito acompanha diariamente em painel próprio outros indicadores que refletem a qualidade de crédito da carteira. 

    A Agiplan realiza o devido provisionamento das operações de crédito segundo a Resolução 2.682/99. 

    Ainda, em atendimento à Resolução 4.193/13, mantém capital suficiente para cobrir os riscos das operações de créditos realizadas. 

  4. Gestão do Risco Operacional

    Em função da Resolução CMN n° 3.380/2006, que dispõe sobre a implementação de estrutura de Gerenciamento de Risco Operacional, a Agiplan Financeira CFI divulga sua estratégia de gestão dos riscos operacionais.

    A Resolução CMN 3.380, de 29 de junho de 2006, define Risco Operacional como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Inclui­se como Risco Operacional o risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, bem como as sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição.

    A Agiplan, atendendo às determinações dos órgãos reguladores, bem como visando aprimorar seus controles internos, desenvolveu uma estrutura para gerenciar o Risco Operacional ao qual a instituição está exposta. Essa estrutura tem como objetivo identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar o risco operacional inerente aos produtos, processos, serviços, atividades e sistemas da Instituição.
     
    Como parte da estrutura foi desenvolvida uma Política de Gerenciamento do Risco Operacional, que visa garantir o pleno cumprimento do modelo de gestão do risco operacional utilizado. Essa política é revisada e aprovada anualmente pela Diretoria de Compliance. 

    A estrutura do Gerenciamento do Risco Operacional é suportada por:

            ●  Diretoria de Compliance: responsável pela análise, aprovação e revisão da Política de Gerenciamento do Risco Operacional, e por assegurar que a estrutura é adequada às necessidades da instituição;

            ●  Comitê Consultivo de Auditoria e Riscos da Instituição: é responsável por analisar os resultados dos relatórios de gerenciamento do risco e por recomendar alterações na estrutura caso necessário;

            ●  Diretor responsável pelo gerenciamento do Risco Operacional: diretor estatutário devidamente nomeado o qual representa a instituição junto ao Banco Central. Cabe ao diretor sugerir ao Comitê a política de gerenciamento do Risco Operacional, bem como implementar e gerenciar a estrutura de gerenciamento do Risco Operacional e estabelecer controles e limites do Risco, reportando ao Comitê Consultivo de Auditoria e Riscos anualmente a análise dos riscos operacionais aos quais a instituição está exposta;

            ●  Compliance: é incumbido de levantar os possíveis riscos e falhas em processos e negócios em conjunto com os gestores dos processos, prestar suporte para as áreas gestoras de produtos e serviços, auxiliar na definição de políticas de conformidade, disseminar a cultura de gestão de riscos dentro da instituição e emitir semestralmente relatório de status da avaliação do gerenciamento do Risco Operacional;

            ●  Agentes de Compliance: responsáveis por disseminar a cultura de gerenciamento do Risco Operacional dentro de suas áreas, identificando, avaliando, controlando os riscos em conjunto com a área de Compliance. Também são responsáveis pela elaboração de planos de ação visando mitigar a exposição da instituição ao Risco Operacional;

            ●  Auditoria Interna: é responsável pela fiscalização do gerenciamento de risco operacional e do funcionamento de sua estrutura, realizando testes dos controles emitindo relatório à alta administração sobre as deficiências encontradas.

    A estrutura de Gerenciamento dos Riscos Operacionais também contempla a implementação de uma Matriz de Riscos, considerando a avaliação de impacto e probabilidade, conforme metodologia do COSO. Essa matriz permite o registro dos processos e riscos em que a instituição está exposta, eventuais perdas operacionais incorridas, avaliação periódica do risco e registro dos planos de ação para mitigar os riscos identificados e aprimoramento dos controles internos do banco. Assim, a Agiplan busca, além de atender ao exposto na

    Resolução CMN n° 3.380/2006, aprimorar seus controles internos visando minimizar os riscos decorrentes de possíveis perdas que possam ocorrer nos diversos processos da Instituição.

     
  5. Gerenciamento de Capital

    A Agiplan tem uma estrutura de gerenciamento de riscos para atender às disposições da Resolução 3.988/11 e tem como premissas:

            ●  Monitoramento e controle do capital mantido pela instituição.

            ●  Avaliação e reporte à alta administração da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a anstituição está sujeita.

            ●  Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição.

            ●  O Gerenciamento de Capital na Instituição é compatível com a natureza das operações, complexidade dos produtos e serviços e com a dimensão da exposição a riscos da instituição e, objetiva o monitoramento do capital econômico existente e a avaliação das necessidades de capital para fazer frente aos riscos aos quais está exposta, em conformidade com as disposições da Resolução 3.988/11.

            ●  Os instrumentos e indicadores do gerenciamento de capital são elaborados com base na previsão orçamentaria anual, que sofre revisões trimestrais, as quais são discutidas em reunião trimestral no Comitê Líquidez, Mercado e Capital, com participação obrigatória do diretor responsável pelo Gerenciamento do Risco de Capital.

            ●  Cabe ao Comitê a responsabilidade de munir a alta administração de informações para tomada de decisões quanto à adequação de capital e o possível acionamento do Plano de Capital.

            ●  O Plano da Agiplan contempla as estratégias e a Estrutura e Política de Gerenciamento de Capital, tendo como objetivo principal nortear os princípios e procedimentos relacionados ao tema, estando aderente ao Planejamento Estratégico da Instituição.

     
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